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利益を最大化する、天才数学者の投資手法 |
| マネー運用・投資は、資産を構築するために大変有効な手段です。様々な投資対象が存在しますが、中でも現在は「株式投資」や「FX」が注目を集めています。しかし、相場で実際に利益を上げ続けられる人は「数％」しかいないのです。では、相場は上がるか下がるかの1/2であるのにどうして「勝てる人」は少ないのでしょうか。また、同じ売買システムを用いても「勝てる人負ける人」がそれぞれ存在するのはなぜでしょうか。この理由は「マネーマネジメント」にあるのです。天才数学者ジョン・ケリーの「ケリー基準」、ラルフ・ビンスの「オプティマルf」を用いることで「相場で勝つ」ことができ、またその「利益を最大化」することができるのです。 |
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| お役立ち度: 10.00点/10点 | 公開日: 2009-4-12 | ||
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ビジネス 情報 ・ 解説
しかし、相場で実際に利益を上げ続けられる人は「数％」しかいません。
ほとんどの人は相場に負けてしまうのです。
では、なぜ相場に勝てる人は「ごく僅か」なのでしょう。
・なぜ、少数の人は利益を上げられるのか
・なぜ、相場は上がるか下がるかの1/2であるのに「勝てる人」は少ないのか
・なぜ、同じ売買システムを用いても「勝てる人負ける人」がそれぞれ存在するのか
・なぜ、少数の人は利益を上げられるのか
・なぜ、相場は上がるか下がるかの1/2であるのに「勝てる人」は少ないのか
よく新聞には「○億稼いだ人が脱税」、書籍には「2年で1億稼いだ方法」などと見かけることも多いかと思います。それらに対して、「素晴らしい投資手法があるのだろう」「簡単に儲けられるんだ」と思われる方も少なからずいらっしゃるでしょう。
確かに、この世には大変優れた投資手法は存在します。
しかし、相場で簡単に儲けることはできません。
「○年で○億稼いだ」という記事や書籍があまりにも多いため、「自分にも簡単にできるのではないか」と錯覚を起こしてしまうのです。
しかし、実際に相場で大きな利益を上げている人が存在するのも事実です。
では、なぜ、相場で大きな利益を上げている人が存在するのか。
この理由は、数学的に考えれば当然のことなのです。
仮に、以下の条件で1万人が相場に参加したとします。
投資対象：FX（外国為替証拠金取引）
最初の資金：10万円
売買手数料：簡単に考えるため、無料とする
レバレッジ：100倍
対象の通貨：USD/JPY（米ドル/円）
最初のレート：1ドル＝100円
売買ルール：ランダムに相場が売りか買いかを決め、レバレッジ100倍で全額投資する。
どちらかに1円動いたときに決済。
上記の条件は、要するに「最初の資金10万円」が「2倍の20万円」になるか「全額損失の0円」になるかの勝負を1万人が一斉に行うということです。
この条件で、10万円が1億円以上になるまで繰り返します。
では、1回目で10万円を2倍の20万円にすることができた人の人数は…
確率は1/2ですので、1万人の1/2である5000人です。
さらにこの20万円を2倍にすることができる人数は、5000人の1/2である2500人です。
同様に計算すると以下のようになります。
0回目 10万円 1万人
1回目 20万円 5000人
2回目 40万円 2500人
3回目 80万円 1250人
4回目 160万円 625人
5回目 320万円 312人
6回目 640万円 156人
7回目 1280万円 78人
8回目 2560万円 39人
9回目 5120万円 約20人
10回目 1億240万円 約10人
よって、10万円を1億円以上にすることができるのは、確率上、1万人中約10人いるのです。
1万人中約10人いるということは、
10万人中 約100人
100万人中 約1000人
これは、宝くじに高額当選するより格段に高い確率です。
1万人中10人（少数）が1億円達成 1万人中9990人(多数)が全損（0円）
これは極端な例ではありますが、実際の相場においても同様のことが言えるのです。
少数が大きな利益 多数が負け
ですから、大きな利益を上げられた人が存在するのは、確率的に当然のことなのです。
また、よくある「2年で1億稼いだ方法」と同様に「10万円を1億円にした方法」を正しく述べるのであれば、「10万円を0.1％の確率で1億円にした方法」となります。
よって、投資においては以下の点が重要となります。
・相場を理解するために「確率」を理解する
・投資手法に対する正確な判断
では、投資において利益を上げるための有効な手法はないのでしょうか。
結論から言うと、投資において利益を上げるための有効な手法はあります。
その手法の一つに、的確な「マネーマネジメント」があります。
的確な「マネーマネジメント」を、以下の疑問の解決から説明いたします。
・なぜ、同じ売買システムを用いても「勝てる人負ける人」がそれぞれ存在するのか
この世には、相場に勝てる売買システムが存在します。
しかし、その「相場に勝てる売買システム」を活用すれば誰もが相場に勝てるかというと、必ず「負ける人」が存在してきます。
同じポイントで同じように売買を行っているのにどうして・・・
その理由は、「投資資金の賭け方」にあります。
実際にわかりやすく体験できるためのソフトがあります。
このソフトは、勝率60％の勝負を100回行い、最初の資金1000円を殖やしていくゲームです。
あなたは、この条件で資金を殖やすことができるでしょうか。
まずは、実際にこのゲームで御体験ください。
下記のURLから、無料でダウンロードすることができます。
http://www.geocities.jp/y_infty/management/v_soft.html
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いかがでしたでしょうか。
賭け金が2倍になるか0になるか、勝率は60％。
この条件では、数学的に正しく勝負すれば勝つことができます。
しかし、負けてしまう人も多数いらっしゃるかと思います。
勝負の決め手は「賭け方」だけです。
「賭け方」の違いだけで、本来なら勝てる勝負でも負けてしまうことが多いのです。
では、どのように賭けると勝負に勝つことができるでしょうか。
また、どのように賭けると利益が最大化するのでしょうか。
これを求める公式があります。
勝てば得られる掛け金に対しての割合：R
勝つ確率：P
賭けるべき資金の割合：f
・ f ≦ 0 の場合 … 参加してはいけない。
・ f ＞ 0 の場合 … 常に資金の f 倍を賭ける。
この公式を「ケリーの公式」といいます。
ケリーの公式は、天才数学者ジョン・ケリーという人が考案しました。
ケリーの公式から求められた数値は、確率・数学上、利益を最大化できる数値として「ケリー基準」「オプティマルf」といいます。
・勝てば賭け金額分を得られる
・負ければ賭け金が0になる
・勝率は60％である
・最初の資金は1000円
上記の条件での勝負では、「ケリーの公式」から
勝てば得られる掛け金に対しての割合：R＝1
勝つ確率：P＝60％＝0.6
これにより、ｆ＝0.2＝20％ となります。
よって、ケリーの公式から、「資金の20％を賭けていくことで利益が最大化」されるということが導き出せるのです。
最初の金額1000円に対して、
1回目 1000円の20％＝200円を賭ける
↓
勝てば1200円 負ければ800円の資金となる
↓
さらに
勝ったときは、1200円の20％＝240円
負けたときは、800円の20％＝160円 を賭ける
↓
資金の20％を賭けることを繰り返す
こうすることで、
利益を最大化することができ、さらには資金をすべて失うことを回避できるのです。
ただし、この「ケリー基準」「オプティマル ｆ」には、唯一の注意点・デメリットがあります。
それは、「ドローダウンが大きい」ことです。
ドローダウンとは、資金の下落のことです。
「ケリー基準」「オプティマル ｆ」は、利益を最大化することができる反面、資金の下落率も高くなります。
実際の相場では、リアルの資金を運用しますので、ドローダウンが大きいと、結果的に利益が最大化されるとわかっていても精神的負担が大きくなります。
また、実際の相場では、勝率を正確に把握することができませんので、導いた「ケリー基準」「オプティマル ｆ」が的確かどうかがわかりません。
そこで、そのデメリットを補う方法として、以下の方法を用いると効果的です。
・勝率を低く見積もる
・導いた「ケリー基準」「オプティマル ｆ」よりも低い数値を採用する